Nalya ne possède pas d'étymologie ancrée dans l'histoire ancienne des langues classiques ou bibliques. Il s'agit d'une création onomastique contemporaine, apparue dans la sphère francophone au tournant du XXIe siècle. Sa structure phonétique, ouverte sur la voyelle « a », le rapproche de prénoms aux sonorités fluides et aériennes, typiques des prénoms féminins créés pour répondre à une recherche d'élégance sonore sans appartenance linguistique stricte.